Colette Malye étudie la danse à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris (1971-1973), puis au Conservatoire National Supérieur de Paris (1973-1976).
En 1977, à l’âge de 16 ans elle entre dans la compagnie du Ballet Théâtre Joseph Russillo. Jusqu’en 1984 elle participera aux diverses créations : Requiem – 1977, Orphée – 1980.
En 1983 elle obtient le premier prix du Concours international de danse contemporaine à Arcachon.
C’est en 1986 qu’elle est engagée par Carolyn Carlson, d’abord en tant que danseuse pour les créations au Théâtre de la Ville (Still Waters – 1986 et Dark – 1988 ), puis comme assistante chorégraphique pour les créations de Shamrock (1987) au Het National Ballet d’Amsterdam, Signes pour l’Opéra National de Paris (1997), Out of Focus Ballet de Marseille (2003) ainsi que les dernières créations de la compagnie Now (2014) et The Tree (2021).
Elle collabore également avec le chorégraphe Tero Saarinen pour le Ballet de l’Opéra de Lyon (Gaspard 1999) et Sini (2001).